量化交易是量化金融中一個極其復雜的領域。它需要大量的時間來獲得必要的知識,并通過面試或者制定自己的交易策略。不僅如此,它還需要大量的編程專長,至少是C++或Python這樣的語言中。然而,隨著該交易頻率的增加,編程技術變得更為重要。
量化交易系統由四個主要部分組成:
交易策略識別-尋找策略,利用優勢,決定交易頻率
策略回測-獲取資料、分析策略性能并消除偏差
執行系統-連接至代理端,實作交易自動化,并將交易成本降至最低
執行系統-連接至代理端,實作交易自動化,并將交易成本降至最低
風險管理-資本最優化配置、“下注規模”與交易心理學
首先我們來看看如何確定一個交易策略。
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標籤:C++ 語言
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