該系列原發表于知乎，但最近知乎刪我文章，還不給理由，就轉移來CSDN了，

1.背景和目標

上一次撰寫和使用小蓓機器人后，積累了一些對接實盤交易介面的經驗，同時也堅定了我尋找完全自動化交易演算法的決心，

跟一些朋友交流之后，得到了一些量化的思路，其中最易實作的應該是“隧道交易法”，只需2條ema即可，于是決定先撰寫隧道交易機器人，

2.演算法介紹

據這位朋友介紹，隧道交易法出自于youtuber：金老師的看盤室

金老師講解視頻：

https://youtu.be/vu2ipEjClQc

金老師的講解非常清晰！根據金老師的方法，我首先在TradingView上撰寫了pine腳本：

https://cn.tradingview.com/script/s6lXtVqy/

抽查了一些case，感覺效果很好，比如下圖的SPY日線：8次預測（5次做多、3次做空），7次正確！（紅線是止損線，綠線是按盈虧比1:1設定的止盈線）

演算法原理如下：（摘自我的TradingView）

這是一套完全根據均線進行交易的指標體系，屬于右側交易，思路如下：

（1）基本趨勢（大趨勢）

短期均線高于長期均線時，是上漲趨勢；反之，是下降趨勢，

暫定短期均線為ema12，長期均線為ema169，

（2）第一種買入點（或做空點）：趨勢確立

從上漲趨勢確立的那根bar開始，第一個出頭的bar，是第一買入點，（出頭，是指收盤價高于開盤價，且高于前一根bar的高點）

從下降趨勢確立的那根bar開始，第一個落尾的bar，是第一做空點，（落尾，是指收盤價低于開盤價，且低于前一根bar的低點）

（3）第二種買入點（或做空點）：拉回時的買入點（或反彈時的做空點）

拉回時（回呼時）的買入點，是指大趨勢是上漲，但小趨勢是下跌，當明確下跌結束時，可以買入，

這里需要定義2個概念：“拉回（回呼）”和“下跌結束”，拉回的定義是，大趨勢是上漲時，bar跌破長期均線，此時短期均線仍高于長期均線；下跌結束的定義是，出頭且ema12在上升，

同理可知什么是“反彈時的做空點”：

大趨勢是下跌，但小趨勢是上漲，當明確上漲結束時，可以做空，

（4）止損位和止盈位的設定

做多時：

止損位：買入點前一根bar的低點，

止盈位：止損位確定后，按盈虧比1:1確定止盈位，（默認值為1，用戶可以修改）

做空時：

止損位：買入點前一根bar的高點，

止盈位：止損位確定后，按盈虧比1:1確定止盈位，（默認值為1，用戶可以修改）

3.機器人引數

實盤做起來之后，發現還是有一些難點和細節需要敲定，同時也是日后迭代可以改進的地方：

止盈位如何確定？除了確定暫時先使用盈虧比1:1外，還加入了“移動止盈”功能，或叫追蹤賣出，這一功能的本意是：為了防止賣飛，達到止盈位時不立即平倉，而是準備下一個止損單，止損價比最高價（建倉以來）低一點，我目前的引數是：離止盈位還差0.2%時開啟移動止盈，移動比例（追蹤比例是0.3%），即盈虧比最低值為0.5:1，這么設計也是經驗之談，看到了一些case，離止盈位就差一點，就趨勢反轉，止盈變止損，
等候天數如何確定？（是否允許過夜？）暫定為不過夜，經驗之談，對隔夜的跳空低開有陰影，
如何結束交易？若股價到達止損位或止盈位（移動止盈），則正常結束；但若一直未達到，則：收盤前10分鐘市價清倉，
資金（倉位）如何分配？暫定：交給機器人1w刀，每只股票可用1k刀，即最多同時入場10只股票，弊端：第11信號出現時不能入場；股價超過1000刀的股票不予考慮（如亞馬遜和谷歌），
是否包括盤前盤后交易？不包括，因為盤前盤后不能下市價單，市價單可以保證買入賣出一定成功，
bar未走完時的信號采用嗎？不采用，見到一些case是bar未走完就出信號了，等bar走完信號消失，這種信號不穩定，最簡單的例子就是剛開盤5分鐘時猛漲，以為這根bar是陽線，等30分鐘走完，變成陰線了，弊端是可能會錯失較好的入場位，比如信號出現的bar猛漲，之后的bar也猛漲，