from matplotlib.finance import quotes_historical_yahoo_ochl as getData
import scipy as sp
ticker='IBM'
begdate=(2013,9,1)
enddate=(2013,11,11)
data= getData(ticker, begdate, enddate,asobject=True, adjusted=True)
p=data.aclose
d=sp.diff(p)
cov_=sp.cov(d[:-1],d[1:])
if cov_[0,1]<0:
print("Roll spread for ", ticker, 'is', round(2*sp.sqrt(-cov_[0,1]),3))
else:
print("Cov is positive for ",ticker, 'positive', round(cov_[0,1],3))
我的努力是在 Python 中計算上述代碼，但由于 matplotlib.finance 已被棄用，我嘗試了另一條使用 pandas_datareader.data 的方法。
這樣做我做了這個：
import pandas_datareader.data as web
end = '2013-11-11'
start = '2013-09-01'
get_px = lambda x: web.DataReader(x, 'yahoo', start=start, end=end)['Adj Close']
symbols = ['IBM']
data = pd.DataFrame({sym:get_px(sym) for sym in symbols})
data = data.rename({'IBM': 'Adj Close'}, axis=1)
p1 = data.dropna()
p = np.asarray(p1);p
d = np.diff(p);d
cov_= np.cov(d[:-1],d[1:])
cov_
我收到一個錯誤
/opt/anaconda3/lib/python3.8/site-packages/numpy/lib/function_base.py:380: RuntimeWarning: Mean of empty slice.
avg = a.mean(axis)
RuntimeWarning: Mean of empty slice.
if cov_[0,1]<0:
print("Roll spread for ", symbols, 'is', round(2*sp.sqrt(-cov_[0,1]),3))
else:
print("Cov is positive for ",symbols, 'positive', round(cov_[0,1],3)
我的錯誤是什么？我不知道在第一個代碼中資料物件是什么型別的物件。問題可能從哪里開始。
更新
線路代碼
d = np.diff(p);d
是空的。結果是：
array([], shape=(50, 0), dtype=float64)
需要的結果是 1.136
uj5u.com熱心網友回復：
使用您的代碼，形狀p是錯誤的：
p.shape
Out[8]: (50, 1)
當你應用np.diff()到這個時，它會在每個條目上應用差異，而不是像你想要的那樣跨越向量，因此會出現錯誤。
你可以這樣做：
p = p1['Adj Close'].ravel()
d = np.diff(p)
cov_= np.cov(d[:-1],d[1:])
cov_
array([[ 3.12100146, -0.15854027],
[-0.15854027, 3.20098506]])
不太確定你如何定義卷，我認為：
np.sqrt(abs(cov_))
array([[1.76663563, 0.39817116],
[0.39817116, 1.78912969]])
你需要得到 1.766 是：
np.sqrt(abs(cov_))[0,0]
轉載請註明出處，本文鏈接：https://www.uj5u.com/qukuanlian/416484.html
標籤：