風控策略中如何制定差異化利率定價方案
- 前言
- 一、框架設計
- 二、流程設計
- 三、方案測算
- 四、策略上線
- 總結
前言
一個產品上線后，隨著規模的擴大，基于風險收益的匹配原則，以及差異化營銷的管理要求，除了授信額度策略之外，我們還需要制定差異化利率、差異化期數、差異化還款方式等一系列的組合拳策略，那么，如何結合模型和決策引擎，設計并上線一版差異化的利率方案，今天我們來講講這個專案，
一、框架設計
上期我們講了如何建立一個基于客戶風險等級分層的模型，制定差異化利率方案，有朋友一定會直接想到用模型分段來進行分檔，針對一個穩健型信用類線上貸款產品來說，直接上模型進行利率分檔，可能會產生對優質客戶的“利率傷害”，這里一般存在一種背景，銀行的穩健型線上貸款產品，會有大批優質單位、穩定收入來源的客戶基礎，這部分客戶收入水平不一定很高，消費水平及消費習慣不一定頻繁，但由于存在硬性單位性質、公積金或納稅類的穩定資料，這部分客戶屬于必須“服務好”的基石客戶，同時為了擴大授信范圍，銀行為了在市場上取得競爭力，會做客群下探，這個時候如果我們只是單純的基于模型的分段進行利率定檔，會存在上面提到的利率傷害，或者不利于對不同群體的客戶進行利率下浮營銷，基于這樣一些背景和問題，更適合采用 客群分類+風險模型結合 ，制定差異化的利率定價方案，
以XX貸為例，通過考量的多維指標先對客戶進行客戶劃分，例如分為頂部優質客群、頭部優質客群、普通優質客群、次優客群、其他客群五類，在不同的客群分類上再根據模型進行利率定檔，這里一般會從客戶基本資訊、客戶資金饑渴程度、客戶歷史逾期、我行關系程度等幾個維度進行指標選取來進行客群特征劃分，
二、流程設計
根據（一）中的框架設計，先對客戶進行特征分群，在每一個客戶群體上跑我們常用的風險分層模型，這里的模型分布需符合以下規律：隨著模型組數的增大，客戶質量下降，其授信通過率降低，平均授信額度降低，支用率升高，反映客戶資信能力越差，對資金的饑渴程度越高，
不知道如何建信用風險模型，我之前有詳細寫過：https://blog.csdn.net/lll1528238733/article/details/76602006
有了客戶分層的規則集和風險模型，我們來進行利率定檔↓
以為客群C為例
首先判斷客群特征，滿足客群C的規則集，即進入客群C的利率定檔↓
| 模型分組 | 執行利率(僅為示例數值) |
|---|---|
| 1組 | 4.00% |
| 2-4組 | 5.00% |
| 5-7組 | 6.00% |
| 8-10組 | 7.00% |
| 模型評分缺失 | 默認執行利率XX% |
考慮到產品的市場競爭力因素，可對客群開通靈活的營銷利率調整視窗，即最終執行利率=基礎執行利率-普通優質營銷下浮基點數，
三、方案測算
按照上述思路初步制定好差異化利率方案后，可對方案進行詳細的測算，查看歷史客戶的分布情況，對差異化利率策略進行微調，
在測算環節，我們會重點關注該方案是否符合我們的預期：
- 是否做到了利率的差異化，還是大部分客戶利率堆積在同一檔，導致該方案失效；
- 是否符合對優質客戶利率優惠，對下探客群做到了風險覆寫，達到“獎優懲劣”的效果；
- 整理執行利率的加權平均值是否處于市場上較有競爭力的水平，是否需要對整體bp值進行上浮或下調，
經過以上的方案測算后，我們往往還需要分維度看在該版方案下，客戶的利率檔次分布情況，例如：客戶不同單位性質的平均執行利率、不同地域客戶的平均執行利率、不同收入水平/負債水平的客戶平均執行利率等，探查是否存在我們之前未考慮到的問題，
四、策略上線
各公司用的策略部署平臺都不同，這里不對策略的部署的操作程序進行贅述，在這個環節我們需要注意幾個問題：
- 先開發變數，再進行流程部署；
- 注意變數的區域性和全域性，特別針對同一個變數需要在一個策略中多次呼叫，或者需要被多個策略呼叫，避免出現回傳值不一致的問題；
- 策略上線前盡量空跑一段表現期，與現有策略進行對比試驗，監測新版方案上線空跑的分布，符合預期再進行正式上線，正式上線時為了穩妥起見，也可以做一段時間的亂數灰測，待觀察完一個表現期，再完全開放該策略，
總結
寫到這里，一個差異化利率定價的策略框架應該很明晰了，但除了策略本身的測算，利率定價涉及到銀行的營收及資產負債，我們往往還需要對該策略的預計營收做詳盡測算，對于基于風險等級的差異化利率定價，我們會碰到兩個難題，一是客戶在該版方案下的預期支用率測算和客戶的預期壞賬率測算，我們才能測算出該策略的營收貢獻，
那么如何對差異化利率定價方案的營收貢獻做出科學、詳盡的測算，去說服你的老板或相關的部門負責人信服你的策略，下一篇我們來講基于NPV的收益測算模型，空了來更，下期見~~~
轉載請註明出處，本文鏈接：https://www.uj5u.com/qita/256759.html
標籤：其他