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雙底形態識別又又又升級了!這次疊加了突破當日漲幅判斷!

2021-10-09 09:03:24 區塊鏈

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前言

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在量化分析工具QTYX上,我們新增了雙底形態的識別功能,不少星球小伙伴結合這個方式選出了上漲初期的個股,同時根據實戰應用中的一些經驗反饋給我了不少需求,大家一起來優化這個策略體系,不斷完善這個體系的同時也能幫助大家一起賺錢,一舉兩得!

這次小伙伴反饋給我的優化功能是在突破當日增加判斷該日的漲幅情況,

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我們先提供單獨的版本供大家學習和除錯,后續會更新到量化分析工具QTYX中,

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什么是雙底形態

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雙重底也稱“W底”,是指股票的價格經過一段下跌后,形成一個低點后展開反彈,隨后再次回落,在上一個低點附近形成新的低點,此后股價再次往上運行,這樣就形成了兩個底部,成為雙重底,

兩個跌至最低點的連線稱為“支撐線”,

兩個低點之間的高點價格稱為“頸線”價格,

通常放量突破頸線時是一個不錯的買點,

突破后會有兩種形態:第一種是突破后直接快速拉升;第二種是突破之后縮量回踩頸線位置附近,確認突破有效后再快速拉升,

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識別形態的演算法分析

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如上圖所示,我們以個股的收盤價時間序列為分析資料,當前交易日期為終點,往前從歷史交易日中選擇兩個連續區間,

這兩個區間先按完全相等的范圍設定,然后增加一個區間疊加變數,這個變數的作用是可以進一步去過濾像頭肩底或者V型底的形態,

當然也可以動態去劃分,劃分的規則可以根據市場的整體走勢來設定,

然后按以下步驟分析:

找區間1的極小值,為左底

找區間2的極小值,為右底

找左底與右底之間區域的極大值

比較左底與右底的漲幅,是否相差<3%(引數可調)

當前交易日收盤價是否突破頸線位>3%(引數可調)

當前交易日是否為首次突破頸線位

當前交易日突破時的漲幅是否大于>3%(引數可調)NEW

當前交易日突破時伴隨的成交量是否大于近期平均成交量的20%(引數可調)

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如何使用形態識別功能

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代碼中總共開放了7個引數:選取K線范圍、選取中間區域誤差、雙底低點之間誤差、有效突破確認的幅度、有效突破當天漲跌幅、有效突破成交量閾值,

DOUBOT_DETECT_DATES_RANGE = 60, # 往前尋找的范圍
DOUBOT_DETECT_DATES_MID=30,  # 區間劃分中間點
DOUBOT_DETECT_DATES_VAR = 5,  # 可變區間
DOUBOT_MIN_DIFF_FACTOR = 0.03,  # 最小值誤差
DOUBOT_BREAK_PCTCHG_VAR = 0.01,  # 有效突破當天漲跌幅
DOUBOT_BREAK_RATIO_FACTOR = 0.03,  # 有效突破偏差
DOUBOT_BREAK_VOLUME_THR = 0.03  # 放量突破比例 默認超過平均的30%

比如有效突破成交量閾值表明,在突破當天的成交量要高于“選取K線范圍”內成交量均值的百分之X以上,

點擊確認后,開始自動識別,當前分析產生的結果有以下幾種:

  1. 形態無效: 濾除股票 東方生物,代碼 sh.688298

  2. 形態有效: 股票中紅醫療, 代碼sz.300981 分析結果如下:

    a) 雙底形態判斷有效:左底 2021-06-22/102.6元; 右底 2021-07-26/101.63元; 中頂 2021-07-15/116.18元;

    b) 未形成有效突破幅度!

  3. 形態有效: 股票輝煌科技, 代碼sz.002296 分析結果如下:

    a) 雙底形態判斷有效:左底 2021-07-01/6.72元; 右底 2021-07-28/6.62元; 中頂 2021-07-22/7.16元;

    b) 雙底形態突破幅度有效:當前收盤價 7.39元; 頸線價格 7.16元;

    c) 雙底形態突破放量有效:當前成交量 87619.64手; 平均成交量 62783.05307692308手;

分析結果會自動存入txt格式的日志中和csv格式的表格檔案中,

為了保險起見,大家篩選出來的股票盡量人工確認一番,然后結合其他角度的分析去決定是否購買,

說明

1. 我們會把完整的原始碼上傳到知識星球《玩轉股票量化交易》中,幫助小伙伴們更好地掌握這個方法,

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最后提醒下大家明天是作業日!

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