t=1:40;
x=[384 360 342 331 295 329 335 343 350 356 364 372 380 387 391 388 378 363 349 341 306 343 353 372 390 398 397 390 381 366 351 339 328 321 284 317 317 321 332 345];
X=[ones(40,1),t'];
Y=log(x)';
[B,BINT,RINT,STATS]=regress(Y,X);
Y2=exp(B(1)+B(2).*t);
figure(1)
plot(t,x,t,Y2,'+')
hold on
r=x-Y2;
figure(2)
plot(t,r,'*');
r1=diff(r);
r11=[0 r1];
figure(3)
plot(t,r11,'o');
hold on
r2=diff(r1);
r21=[0 0 r2];
figure(4)
plot(t,r21,'*')
hold on
w=r2-mean(r2);
gamao=var(w);
for j=1;37;
gama(j)=w(j+1:end)*w(1:end-j)'/38;
end
rho=gama/gamao
figure(5)
bar(rho)
f(1,1)=rho(1);
for k=2:38
s1=rho(k);
s2=1;
for j=1:k-1
s1=s1-rho(k-j)*f(k-1,j);
s2=s2-rho(j)*f(k-1,j);
end
end
pcorr=diag(f)';
figure(6)
bar(pcorr)
for i=0:3
for j=0:3
spec=garchset('R',i,'M',j,'Display','off');
[coeffx,errorsX,LLFX]=garchfit(spec,w);
num=garchcount(coeffX);
[aic,bic]=aicbic(LLFX,NUM,27);
fprintf('R=% d,M=% d,AIC=% f,BIC=% f\n',i,j,aic,bic);
end
end
spec=garchset('R',1,'M',3);
[coeff,errors,LLF,innovation,sigmas,summary]=garchfit(spec,w);
h=lbqtest(innovations);
[sigmaForecast,x_Forecast]=garchpred(coeff,w,3);
索引超出陣列元素的數目(1)。
出錯 Untitled11 (line 33)
s1=rho(k);
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