2022年MCM
問題C：交易策略
出身背景
市場交易者經常買賣波動性資產，目的是最大化總回報，每次買賣通常都有傭金，其中兩種資產是黃金和位元幣，
圖1：黃金每日價格，每金衡盎司美元，資料來源：倫敦黃金市場協會，9/11/2021
圖2：位元幣每日價格，每位元幣美元，資料來源：納斯達克，2021年9月11日
要求：交易員要求您開發一個僅使用過去每日價格流的模型到目前為止，每天都要確定交易者是否應該購買、持有或出售其投資組合中的資產，你將在2016年9月11日以1000美元開始，您將使用五年交易期，從2016年9月11日至2021年9月10日，在每個交易日，交易者都有一個由現金組成的投資組合，分別以美元、特洛伊盎司和位元幣表示的黃金和位元幣[C、G、B]，首字母狀態是[1000,0,0]，每筆交易（購買或出售）的傭金為交易額，假設α黃金=1%，α位元幣=2%，持有資產沒有成本，
請注意，位元幣每天都可以交易，但黃金只在市場開放的日子交易，如反映在定價資料檔案LBMA-GOLD中，csv和BCHAIN-MKPRU，csv，你的模特應該說明這個交易時間表，
要開發模型，您只能使用提供的兩個電子表格中的資料：LBMA-GOLD.csv和BCHAIN-MKPRU.csv
·開發一個模型，僅基于價格資料給出最佳的每日交易策略直到那一天，2021年10月9日，使用您的模式與策略？
?提供證據證明你的模型提供了最佳策略，
?確定策略對交易成本的敏感程度，如何計算交易成本影響戰略和結果？
?最多在備忘錄中向交易員傳達你的策略、模型和結果兩頁
總頁數不超過25頁的PDF解決方案應包括：
?一頁總結表，
?目錄，
?您的完整解決方案，
?一至兩頁備忘錄，
?參考清單
注：MCM有25頁的限制，提交內容的所有方面都計入25頁限制（匯總表、目錄、參考清單和任何附錄），你必須參考你的想法、影像和報告中使用的任何其他材料的來源，
附件
提供的兩個資料檔案包含您應該使用的唯一資料
對于這個問題
1. LBMA-GOLD.csv
2. BCHAIN-MKPRU.csv
資料描述
1.LBMA-GOLD，csv
-日期：年月日格式的日期，
-美元（PM）：以美元表示的金衡盎司在指定日期的收盤價日期
2.BCHAIN-MKPRU，csv
-日期：年月日格式的日期，
-價值：指定日期單個位元幣的美元價格
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標籤：其他
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