我需要獲得 3 年的滾動回報作業（每個 id 的 3 年回報，每年）。
我曾嘗試使用該PerformanceAnalytics軟體包，但我不斷收到錯誤訊息，即我的資料不是時間序列。
當我使用該功能時，它顯示為 TRUE，所以我完全不知道如何讓 3 年滾動回傳作業。所以我只需要有人向我提供將產生 3 年回報的 R 代碼。
這是一個示例資料集
ppd_id FY TF_1YR
1 2001 -0.0636
1 2002 -0.0929
1 2003 0.1648
1 2004 0.1006
1 2005 0.1098
1 2006 0.0837
1 2007 0.1792
1 2008 -0.1521
1 2009 -0.1003
1 2010 0.0847
1 2011 0.0221
1 2012 0.1801
1 2013 0.146
1 2014 0.1202
1 2015 0.0105
1 2016 0.1022
1 2017 0.1286
1 2018 0.0929
這是資料集的鏈接
這是我的代碼
library(smooth)
library(readr)
pensionreturns <- read_csv("pensionreturns.csv")
sma(pensionreturns, h=
uj5u.com熱心網友回復：
假如說：
- 我們從最后注釋中的資料框開始，這是有問題的資料重復，因此有 2 個 id
- 第三列代表回報，因此 3 年回報是最后 3 個值中的每一個都減去 1 的乘積
將資料轉換為寬格式動物園系列 z，然后使用rollapplyr. fill=如果不需要開頭的 NA，則省略該引數。結果將是動物園系列的回報。（我們可以使用fortify.zoo，請參閱?fortify.zoo，將其轉換為資料框，盡管如果您將其保留為時間序列，則執行進一步的時間序列操作會更容易。）
library(zoo)
z <- read.zoo(DF2, index = 2, split = 1, FUN = c)
rollapplyr(z 1, 3, prod, fill = NA) - 1
給這個動物園系列：
1 2
2001 NA NA
2002 NA NA
2003 -0.010609049 -0.010609049
2004 0.162883042 0.162883042
2005 0.422740161 0.422740161
2006 0.323680900 0.323680900
2007 0.418212355 0.418212355
2008 0.083530596 0.083530596
2009 -0.100440641 -0.100440641
2010 -0.172530498 -0.172530498
2011 -0.002527919 -0.002527919
2012 0.308343674 0.308343674
2013 0.382282521 0.382282521
2014 0.514952431 0.514952431
2015 0.297228567 0.297228567
2016 0.247648627 0.247648627
2017 0.257004321 0.257004321
2018 0.359505217 0.359505217
筆記
DF <- structure(list(ppd_id = c(1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L,
1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L), FY = 2001:2018, TF_1YR = c(-0.0636,
-0.0929, 0.1648, 0.1006, 0.1098, 0.0837, 0.1792, -0.1521, -0.1003,
0.0847, 0.0221, 0.1801, 0.146, 0.1202, 0.0105, 0.1022, 0.1286,
0.0929)), class = "data.frame", row.names = c(NA, -18L))
DF2 <- rbind(DF, transform(DF, ppd_id = 2))
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