如何計算投資組合的累積回報，每日回報？
Return Portfolio
1999-01-04 NaN 100
1999-01-05 0.011430 100
1999-01-06 0.024109 100
我試過這個，但它不起作用：
df['Portfolio'] = df.shift(1)['Portfolio'] * (1 df['Return'])
我想得到 100、101.14、103.5 等等...
uj5u.com熱心網友回復：
我認為您正在尋找cumprod，但您需要添加1到回報中：
df.Return.fillna(0).add(1).cumprod() * df['Portfolio']
輸出：
1999-01-04 100.000000
1999-01-05 101.143000
1999-01-06 103.581457
dtype: float64
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